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汇市波动率显著下降!

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近期,全球外汇市场的波动性几近崩溃,而摩根大通的量化模型显示,这一趋势很可能不会很快恢复。


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摩根大通使用的趋势跟踪模型,在今年早些时候提示交易员应该押注汇率波动下降。而现在,这个定量模型认为当前缺乏波动的情况将持续。

“该模型所依赖的警告指标或输入量,目前没有预见很短期内汇率波动性有任何冲击,或计入波动性上升的情况,”摩贷款利息高了去哪投诉,根大通的外汇衍生品策略师Lorenzo Ravagli在电话采访中说。

今年以来美元一直相对安静,一个广受关注的美元汇率指标正迈向逾四十年来最狭窄的全年交易区今日美元人民币汇率,间。11月15日,同时,欧元兑美元汇率的价格波动接近至少全球金融危机以来的最低水平,而摩根大通的全球外汇波动率指数比年初下降了约三分之一。

摩根大通的交易模型2019年已带来接近9%的回报,尽管在贸易紧张局势、对经济衰退的担忧和90天的理财收益怎么算,政策不确定性背景之下,它的走势并不是一帆风顺。然而,波动率飙升通常是短暂的,并且小幅价格波动的中国十大银行排名,趋势在其他资产类别也存在,例如股票和商品。

据Ravagli,摩根大通的模型指向汇率波动目前维持低位;即使价格波动加大一点点,它仍将维持盈利。

不过他也指出,若波动率大幅度上升可能会导致巨大损失。在不远的将来存在着不确定因素,可能在市场搅起更大动静,这包括英国大15万如何存定期技巧,选,美国的弹劾调查,以及全球贸易紧张局势加剧等。


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